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| XXXXXX | B L I Z Z A R D P D A | XXXXXX |
| XXXXXX | - ------------------------------------------------- - | XXXXXX |
| XXXXXX | | XXXXXX |
| XXXXXX | TITLE OptionRaptor v1.1 | XXXXXX |
| XXXXXX | | XXXXXX |
| XXXXXX | OS PalmOS | XXXXXX |
| XXXXXX | | XXXXXX |
| XXXXXX | PROTECTION | XXXXXX |
| XXXXXX | | XXXXXX |
| XXXXXX | DISKS 1 | XXXXXX |
| XXXXXX | | XXXXXX |
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|XX| . r e | e /\ s e n o T e s . |XX|
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|XX| |XX|
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|XX| OptionRaptor berechnet auf Basis einer Reihe von Inputs |XX|
|XX| (Basiswert, Volatilitaet, Laufzeit etc.) den theoretischen |XX|
|XX| Wert von Call und Put Optionen (z.B. Eurex) bzw. |XX|
|XX| Optionsscheinen, wie sie von vielen Banken angeboten werden. |XX|
|XX| |XX|
|XX| Darueber hinaus kann OptionRaptor verschiedene |XX|
|XX| Options-Parameter berechnen (im englischen als "Greeks" |XX|
|XX| bekannt), wie z.B. den Hebel. Die wichtigste Funktion von |XX|
|XX| OptionRaptor ist jedoch die Berechnung der impliziten |XX|
|XX| Volatilitaet fuer einen gegebenen Marktpreis der Option. |XX|
|XX| Damit ist es moeglich, Preisvergleiche zwischen den |XX|
|XX| Optionsscheinen verschiedener Banken durchzufuehren, auch |XX|
|XX| wenn diese verschiedene Laufzeiten oder Basispreise haben. |XX|
|XX| Der Schein mit der geringsten impliziten Volatilitaet ist der |XX|
|XX| Guenstigste. |XX|
|XX| |XX|
|XX| OptionRaptor verwendet ein erweitertes Black-Scholes Modell |XX|
|XX| zur Berechnung Europaeischer Optionen (Optionen, die nur am |XX|
|XX| Verfallstag ausgeuebt werden koennen). Alternativ verwendet |XX|
|XX| OptionRaptor einen 30-stufigen Binomischen Baum, um Optionen |XX|
|XX| vom Amerikanischen Typ zu berechnen (diese koennen jederzeit |XX|
|XX| ausgeuebt werden). |XX|
|XX| |XX|
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| +--+ . i n s T /\ l L i n f o . +--+ |
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| 1. unpack/install |
| 2. install the crack |
| 3. enjoy |
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|XX| . g r o u p n 3 w s . |XX|
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